PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTL с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с FBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned 35.05% vs -32.97% for FBL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RDTL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -50.79%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -18.58%.

RDTL

1 день
17.12%
1 месяц
9.34%
С начала года
-50.79%
6 месяцев
-48.63%
1 год
35.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
1.42%
1 месяц
5.92%
С начала года
-18.58%
6 месяцев
-19.70%
1 год
-32.97%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и FBL

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-50.79%98.12%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-18.58%-8.10%

Correlation

The correlation between RDTL and FBL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов RDTL и FBL

Секторы
RDTL
FBL

Коммуникационные услуги

66.7%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
FBL
66.7%

Сырьевые материалы

RDTL

-

FBL

-

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

FBL

-

Энергетика

RDTL

-

FBL

-

Финансовые услуги

RDTL

-

FBL

-

Здравоохранение

RDTL

-

FBL

-

Промышленность

RDTL

-

FBL

-

Недвижимость

RDTL

-

FBL

-

Технологии

RDTL

-

FBL

-

Коммунальные услуги

RDTL

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с AMDLRDTL с TSMGRDTL с TSLRRDTL с BOEGRDTL с GEMG
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

RDTL vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTLFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.47

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-0.32

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.54

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-1.00

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTL vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTLFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.47

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.13

-1.14

Просадки

Сравнение просадок RDTL и FBL

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-61.15%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-61.03%

-24.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.05%

-47.23%

-22.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.89%

-16.45%

-27.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

32.89%

+20.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и FBL

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 17.55%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.22%

17.55%

+21.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.31%

53.13%

+37.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.66%

70.43%

+60.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.11%

71.02%

+71.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.11%

71.02%

+71.09%

Сравнение комиссий RDTL и FBL

RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и FBL

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.55%2.07%0.00%51.58%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and FBL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (39.22%) compared to FBL (17.55%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, RDTL leads with 35.05% vs -32.97% for FBL. On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 17.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTL has performed better with a 35.05% return vs -32.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.

FBL has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for RDTL.

Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 1.15% for FBL.

RDTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор