PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDTL с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. RDTL is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, RDTL returned -10.97% vs 70.71% for ERX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -54.06%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 61.33%.

RDTL

1 день
-12.68%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
-52.40%
С начала года
-54.06%
1 год
-10.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
2.41%
1 месяц
12.12%
6 месяцев
42.68%
С начала года
61.33%
1 год
70.71%
3 года*
19.84%
5 лет*
34.74%
10 лет*
-9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и ERX

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-54.06%104.22%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		61.33%-11.59%

Correlation

The correlation between RDTL and ERX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.02

The correlation between RDTL and ERX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDTL и ERX

Секторы
RDTL
ERX

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
ERX

-

Сырьевые материалы

RDTL

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

ERX

-

Энергетика

RDTL

-

ERX
100.0%

Финансовые услуги

RDTL

-

ERX

-

Здравоохранение

RDTL

-

ERX

-

Промышленность

RDTL

-

ERX

-

Недвижимость

RDTL

-

ERX

-

Технологии

RDTL

-

ERX

-

Коммунальные услуги

RDTL

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с BOEGRDTL с GEMGRDTL с AMDLRDTL с ACLORDTL с COTG
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

RDTL vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 99
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTLERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.69

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.16

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.37

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

6.10

-6.29

RDTL vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTL и ERX

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-99.54%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-29.97%

-55.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.04%

-91.86%

+19.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.17%

-67.19%

+21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.16%

11.62%

+46.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и ERX

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.99%

12.43%

+27.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.46%

33.45%

+66.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.95%

42.10%

+92.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.10%

51.71%

+91.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.10%

68.92%

+74.18%

Сравнение комиссий RDTL и ERX

RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и ERX

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.58%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and ERX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (39.99%) compared to ERX (12.43%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs ERX's -99.54%.

On 1-year performance, ERX leads with 70.71% vs -10.97% for RDTL. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 70.71% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.

ERX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for RDTL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор