PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDTL с DURA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с DURA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. RDTL is actively managed, while DURA is passively managed. Over the past year, RDTL returned -10.97% vs 19.77% for DURA. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.29%/yr for DURA.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и DURA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -54.06%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 15.02%.

RDTL

1 день
-12.68%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
-52.40%
С начала года
-54.06%
1 год
-10.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DURA

1 день
2.06%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
10.84%
С начала года
15.02%
1 год
19.77%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и DURA

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-54.06%104.22%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		15.02%2.61%

Correlation

The correlation between RDTL and DURA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов RDTL и DURA

Секторы
RDTL
DURA

Коммуникационные услуги

66.7%
8.8%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

22.1%

Энергетика

-

13.8%

Финансовые услуги

-

9.0%

Здравоохранение

-

14.3%

Промышленность

-

6.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.2%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
DURA
8.8%

Сырьевые материалы

RDTL

-

DURA
1.9%

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

DURA
6.3%

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

DURA
22.1%

Энергетика

RDTL

-

DURA
13.8%

Финансовые услуги

RDTL

-

DURA
9.0%

Здравоохранение

RDTL

-

DURA
14.3%

Промышленность

RDTL

-

DURA
6.0%

Недвижимость

RDTL

-

DURA

-

Технологии

RDTL

-

DURA
11.2%

Коммунальные услуги

RDTL

-

DURA
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с BOEGRDTL с GEMGRDTL с AMDLRDTL с ACLORDTL с COTG
Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с QQQDURA с FXAIX

Доходность на риск

RDTL vs. DURA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 99
Ранг коэф-та Мартина
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c DURA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTLDURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.34

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.04

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.33

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

9.08

-9.27

RDTL vs. DURA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DURA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и DURA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTL и DURA

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и DURA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLDURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-33.15%

-52.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-8.53%

-76.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.04%

-0.35%

-71.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.17%

-3.89%

-42.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.16%

2.18%

+55.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и DURA

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLDURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.99%

3.83%

+36.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.46%

8.15%

+91.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.95%

14.82%

+120.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.10%

13.67%

+129.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.10%

16.92%

+126.18%

Сравнение комиссий RDTL и DURA

RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и DURA

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.16%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and DURA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (39.99%) compared to DURA (3.83%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs DURA's -33.15%.

On 1-year performance, DURA leads with 19.77% vs -10.97% for RDTL. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DURA has performed better with a 19.77% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.

DURA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for RDTL.

RDTL is categorized as Leveraged Equities, while DURA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.29% for DURA.

DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и DURA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор