PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDOG с REAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDOG с REAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) and REAI (Intelligent Real Estate ETF) are both REIT funds. RDOG is passively managed, while REAI is actively managed. Over the past year, RDOG returned 22.86% vs 15.61% for REAI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RDOG charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for REAI.

Доходность

Сравнение доходности RDOG и REAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Intelligent Real Estate ETF (REAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у REAI с доходностью 15.29%.

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%

REAI

1 день
1.81%
1 месяц
0.31%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.70%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDOG и REAI

2026 (YTD)202520242023
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%12.13%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		15.29%-6.08%8.00%1.46%

Correlation

The correlation between RDOG and REAI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between RDOG and REAI shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDOG и REAI

Секторы
RDOG
REAI

Недвижимость

100.0%
97.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RDOG
100.0%
REAI
97.9%

Сырьевые материалы

RDOG

-

REAI

-

Коммуникационные услуги

RDOG

-

REAI
1.8%

Потребительский циклический сектор

RDOG

-

REAI

-

Потребительский защитный сектор

RDOG

-

REAI

-

Энергетика

RDOG

-

REAI

-

Финансовые услуги

RDOG

-

REAI

-

Здравоохранение

RDOG

-

REAI

-

Промышленность

RDOG

-

REAI

-

Технологии

RDOG

-

REAI
2.1%

Коммунальные услуги

RDOG

-

REAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Intelligent Real Estate ETF

Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ
Часто сравнивают с REAI:
REAI с SPREREAI с DTCRREAI с BBREREAI с RIETREAI с HAUSREAI с DFGRREAI с USRT

Доходность на риск

RDOG vs. REAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
REAI
Ранг доходности на риск REAI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDOG c REAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Intelligent Real Estate ETF (REAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDOGREAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.01

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.45

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.42

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

3.63

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDOG vs. REAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа REAI равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и REAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDOGREAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.33

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RDOG и REAI

Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки REAI в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и REAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDOGREAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-22.29%

-45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-11.08%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.88%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-7.29%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.31%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и REAI

ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Intelligent Real Estate ETF (REAI) имеют волатильность 4.16% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDOGREAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.24%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.59%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.49%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

18.08%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

18.08%

+4.97%

Сравнение комиссий RDOG и REAI

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REAI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и REAI

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности REAI в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		3.21%4.52%3.34%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDOG and REAI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REAI has higher volatility (4.24%) compared to RDOG (4.16%). In terms of maximum drawdown, RDOG dropped -67.59% vs REAI's -22.29%.

On 1-year performance, RDOG leads with 22.86% vs 15.61% for REAI. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDOG has performed better with a 22.86% return vs 15.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 3.21% for REAI.

They also come from different issuers: SS&C and Armada ETF Advisors. Their fees differ too: 0.35% for RDOG and 0.59% for REAI.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDOG и REAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор