PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTG с FNMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTG с FNMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTG (MGIC Investment Corporation) and FNMA (Federal National Mortgage Association) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MTG in Insurance - Specialty, FNMA in Mortgage Finance. Over the past 10 years, MTG returned 15.66%/yr vs 10.59%/yr for FNMA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTG и FNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGIC Investment Corporation (MTG) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTG показывает доходность -13.95%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -40.82%. За последние 10 лет акции MTG превзошли акции FNMA по среднегодовой доходности: 15.66% против 10.59% соответственно.

MTG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-11.09%
1 год
-3.96%
3 года*
19.58%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.66%

FNMA

1 день
-9.93%
1 месяц
-26.84%
С начала года
-40.82%
6 месяцев
-45.07%
1 год
-32.16%
3 года*
144.17%
5 лет*
22.52%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTG и FNMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTG
MGIC Investment Corporation		-13.95%25.88%25.68%52.41%-7.50%17.19%-9.20%36.71%-25.87%38.47%
FNMA
Federal National Mortgage Association		-40.82%227.13%206.54%202.77%-56.90%-65.69%-23.40%194.34%-60.00%-32.05%

Correlation

The correlation between MTG and FNMA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 1991 г.

0.25

The correlation between MTG and FNMA shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTG:

$5.42B

FNMA:

$37.42B

EPS

MTG:

$3.15

FNMA:

$2.77

Коэффициент P/E

MTG:

7.90

FNMA:

2.29

Коэффициент PEG

MTG:

0.51

FNMA:

0.00

Коэффициент P/S

MTG:

4.71

FNMA:

0.23

Общая выручка (12 мес.)

MTG:

$1.20B

FNMA:

$161.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTG:

$864.52M

FNMA:

$117.99B

EBITDA (12 мес.)

MTG:

$724.82M

FNMA:

$111.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGIC Investment Corporation

Federal National Mortgage Association

Часто сравнивают с MTG:
MTG с SPYMTG с VOOMTG с COSTMTG с JPMMTG с COOPMTG с GDEMTG с SEZL
Часто сравнивают с FNMA:
FNMA с FMCCFNMA с ESNTFNMA с PLTRFNMA с SPYFNMA с VOOFNMA с AURFNMA с QQQ

Доходность на риск

MTG vs. FNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTG
Ранг доходности на риск MTG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FNMA
Ранг доходности на риск FNMA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTG c FNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGIC Investment Corporation (MTG) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTGFNMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.34

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
0.03

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.46

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-0.89

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTG vs. FNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTG на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа FNMA равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTG и FNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTGFNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.25

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.07

0.00

Просадки

Сравнение просадок MTG и FNMA

Максимальная просадка MTG за все время составила -98.86%, примерно равная максимальной просадке FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTG и FNMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTGFNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-99.74%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-69.76%

+53.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-69.76%

+53.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-85.40%

+55.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.14%

-92.13%

+23.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.40%

-91.33%

+30.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.50%

-46.16%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

36.31%

-28.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MTG и FNMA

Текущая волатильность для MGIC Investment Corporation (MTG) составляет 4.56%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что MTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTGFNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

17.91%

-13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

66.26%

-46.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

94.78%

-71.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

91.90%

-66.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

81.90%

-44.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTG и FNMA

Дивидендная доходность MTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как FNMA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNMA
Federal National Mortgage Association		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTG
MGIC Investment Corporation		2.41%1.92%2.07%2.23%2.77%1.94%1.91%0.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTG и FNMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGIC Investment Corporation и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
297.08M
40.22B
(MTG) Общая выручка
(FNMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTG и FNMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MGIC Investment Corporation и Federal National Mortgage Association.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
MTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FNMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 297.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FNMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.30M при выручке в 297.08M, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.

FNMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

MTG and FNMA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNMA has higher volatility (17.91%) compared to MTG (4.56%). In terms of maximum drawdown, MTG dropped -98.86% vs FNMA's -99.74%.

MTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTG и FNMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор