Сравнение RDMIX с DNAVX

С начала года, RDMIX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у DNAVX с доходностью 2.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDMIX имеют среднегодовую доходность 4.05%, а акции DNAVX немного отстают с 3.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RDMIX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии DNAVX в 1.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDMIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DNAVX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDMIX и DNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RDMIX и DNAVX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DNAVX в 11.23%

Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, что больше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и DNAVX.

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что RDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.