Сравнение RDIV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RDIV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDIV или VTI.
Основные характеристики
| RDIV | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.78% | 9.76% |
| Дох-ть за 1 год | 25.90% | 28.45% |
| Дох-ть за 3 года | 6.13% | 8.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.62% | 13.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 12.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 11.93% |
| Макс. просадка | -49.97% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.28% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между RDIV и VTI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и VTI
С начала года, RDIV показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.50% против 12.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и VTI
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDIV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и VTI
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VTI в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.90% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.85% | 4.32% | 4.26% | 3.12% | 4.49% | 3.36% | 0.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и VTI
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и VTI
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.39% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.