PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. RDIV is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, RDIV returned 10.27%/yr vs 9.77%/yr for VFVA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 11.00%.

RDIV

1 день
1.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.94%

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.12%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-3.11%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between RDIV and VFVA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between RDIV and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDIV и VFVA

Секторы
RDIV
VFVA

Энергетика

28.8%
7.3%

Финансовые услуги

18.0%
25.7%

Потребительский защитный сектор

15.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.1%

Недвижимость

8.0%
0.4%

Здравоохранение

7.8%
14.9%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Технологии

5.1%
14.5%

Сырьевые материалы

0.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Промышленность

-

7.6%

Энергетика

RDIV
28.8%
VFVA
7.3%

Финансовые услуги

RDIV
18.0%
VFVA
25.7%

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.9%
VFVA
7.1%

Потребительский циклический сектор

RDIV
9.5%
VFVA
13.1%

Недвижимость

RDIV
8.0%
VFVA
0.4%

Здравоохранение

RDIV
7.8%
VFVA
14.9%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
VFVA

-

Технологии

RDIV
5.1%
VFVA
14.5%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
VFVA
3.3%

Коммуникационные услуги

RDIV

-

VFVA
6.2%

Промышленность

RDIV

-

VFVA
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

RDIV vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.03

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.96

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

3.64

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

11.54

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.03

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RDIV и VFVA

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-48.58%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-8.55%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-24.07%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-24.07%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.16%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-7.31%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.69%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и VFVA

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеют волатильность 3.52% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.56%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.90%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

15.33%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

20.19%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

24.31%

-2.43%

Сравнение комиссий RDIV и VFVA

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и VFVA

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.62%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and VFVA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, RDIV leads with 10.27% vs 9.77% for VFVA. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDIV has performed better with a 10.27% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.92% for VFVA.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.13% for VFVA.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор