PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDIV с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с VFVA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. RDIV is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, RDIV returned 13.78%/yr vs 12.78%/yr for VFVA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 18.18%.

RDIV

1 день
2.12%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
16.53%
С начала года
20.72%
1 год
32.46%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.78%
10 лет*
10.92%

VFVA

1 день
1.71%
1 месяц
5.46%
6 месяцев
13.23%
С начала года
18.18%
1 год
32.46%
3 года*
17.81%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		20.72%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-1.80%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		18.18%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-18.90%

Correlation

The correlation between RDIV and VFVA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between RDIV and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDIV и VFVA

Секторы
RDIV
VFVA

Финансовые услуги

17.8%
25.7%

Энергетика

17.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

15.0%
13.1%

Потребительский защитный сектор

14.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
6.2%

Недвижимость

7.3%
0.4%

Здравоохранение

6.8%
14.9%

Технологии

6.2%
14.5%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

0.5%
3.3%

Промышленность

-

7.6%

Финансовые услуги

RDIV
17.8%
VFVA
25.7%

Энергетика

RDIV
17.3%
VFVA
7.3%

Потребительский циклический сектор

RDIV
15.0%
VFVA
13.1%

Потребительский защитный сектор

RDIV
14.6%
VFVA
7.1%

Коммуникационные услуги

RDIV
8.8%
VFVA
6.2%

Недвижимость

RDIV
7.3%
VFVA
0.4%

Здравоохранение

RDIV
6.8%
VFVA
14.9%

Технологии

RDIV
6.2%
VFVA
14.5%

Коммунальные услуги

RDIV
6.2%
VFVA

-

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
VFVA
3.3%

Промышленность

RDIV

-

VFVA
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

RDIV vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.18

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.16

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.73

3.82

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

12.25

+7.11

RDIV vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и VFVA

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-48.58%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-8.55%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-24.07%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-24.07%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-7.27%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.66%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и VFVA

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.24%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.16%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

14.97%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

20.10%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

24.24%

-2.40%

Сравнение комиссий RDIV и VFVA

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и VFVA

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VFVA в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.79%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and VFVA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.50%) compared to VFVA (4.24%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, RDIV leads with 13.78% vs 12.78% for VFVA. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDIV has performed better with a 13.78% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 1.79% for VFVA.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.13% for VFVA.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор