Сравнение RDIV с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
RDIV и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDIV и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 8.05% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDIV имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции RSP немного впереди с 11.17%.
RDIV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 10.84%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и RSP
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
RDIV vs. RSP — Ранг доходности на риск
RDIV
RSP
Сравнение RDIV c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDIV | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.74 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.15 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.08 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 4.89 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDIV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.74 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RDIV и RSP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и RSP
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.79% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и RSP
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDIV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -59.92% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.54% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -21.38% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -39.04% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -5.97% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -6.69% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.78% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и RSP
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.20%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDIV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.47% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 8.83% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 17.17% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.20% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 18.36% | +3.55% |