PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с PLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, RDIV returned 11.39%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDIV показывает доходность 16.75%, а PLD немного выше – 17.45%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 11.39% против 14.79% соответственно.

RDIV

1 день
1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.41%
1 год
32.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.39%

PLD

1 день
1.05%
1 месяц
4.26%
С начала года
17.45%
6 месяцев
16.07%
1 год
43.46%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.57%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		16.75%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
PLD
Prologis, Inc.		17.45%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Correlation

The correlation between RDIV and PLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.48

The correlation between RDIV and PLD shifts across timeframes, from 0.47 (10 years) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

RDIV vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.96

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.80

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

4.39

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

14.61

+4.13

RDIV vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и PLD

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-84.70%

+34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-9.59%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-31.37%

+13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-43.30%

+18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-43.30%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.77%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-17.36%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.89%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и PLD

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.52%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.41%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

14.49%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

21.46%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

26.97%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

27.00%

-5.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и PLD

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PLD в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLD
Prologis, Inc.		2.76%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and PLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLD has higher volatility (6.41%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs PLD's -84.70%.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор