Сравнение RDIV с O
RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RDIV returned 11.39%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.39% против 4.89% соответственно.
RDIV
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 11.39%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам RDIV и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 16.75% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between RDIV and O is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.42 |
The correlation between RDIV and O shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDIV vs. O — Ранг доходности на риск
RDIV
O
Сравнение RDIV c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDIV | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 1.29 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.74 | 3.12 | +15.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDIV и O
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDIV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -48.45% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -11.10% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -26.49% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -34.48% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -48.28% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.94% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -9.20% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 4.58% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и O
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.52%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDIV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.29% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 11.98% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 16.21% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 18.92% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 25.64% | -3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и O
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.51% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
RDIV and O have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs O's -48.45%.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDIV и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор