Сравнение RDIV с MSTY
RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. RDIV is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, RDIV returned 29.81% vs -60.49% for MSTY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
RDIV
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 11.04%
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDIV и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 14.73% | 12.36% | 16.40% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between RDIV and MSTY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDIV vs. MSTY — Ранг доходности на риск
RDIV
MSTY
Сравнение RDIV c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDIV | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.82 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | -0.84 | +7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | -1.25 | +19.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDIV и MSTY
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDIV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -71.79% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -71.79% | +66.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -65.49% | +63.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -26.61% | +20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 48.38% | -46.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и MSTY
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 4.07%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDIV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 19.30% | -15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 49.85% | -41.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 61.63% | -48.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 71.87% | -54.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 71.87% | -49.97% |
Сравнение комиссий RDIV и MSTY
RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и MSTY
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности MSTY в 230.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.57% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
RDIV and MSTY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, RDIV leads with 29.81% vs -60.49% for MSTY. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDIV has performed better with a 29.81% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 3.57% for RDIV.
RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.99% for MSTY.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDIV и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор