Сравнение RDIV с GDX
RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 11.04%/yr vs 13.81%/yr for GDX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 11.04% против 13.81% соответственно.
RDIV
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 11.04%
GDX
- 1 день
- 6.55%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 57.71%
- 3 года*
- 41.18%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам RDIV и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 14.73% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.58% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between RDIV and GDX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between RDIV and GDX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDIV vs. GDX — Ранг доходности на риск
RDIV
GDX
Сравнение RDIV c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDIV | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 1.60 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | 4.39 | +13.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDIV и GDX
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDIV | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -80.34% | +30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -36.28% | +31.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -36.28% | +18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -46.51% | +21.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -49.79% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -26.39% | +24.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -40.41% | +34.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 13.22% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и GDX
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 4.07%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 18.56%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDIV | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 18.56% | -14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 39.52% | -30.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 47.30% | -34.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 36.86% | -19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 37.37% | -15.47% |
Сравнение комиссий RDIV и GDX
RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и GDX
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности GDX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.57% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
RDIV and GDX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (18.56%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs GDX's -80.34%.
On 10-year performance, GDX leads with 13.81% vs 11.04% for RDIV. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.81% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
RDIV has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.74% for GDX.
RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while GDX is Gold. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.51% for GDX.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDIV и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор