Сравнение RDIV с ABLD
RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index while ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RDIV returned 20.35%/yr vs 10.51%/yr for ABLD. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и ABLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у ABLD с доходностью 9.95%.
RDIV
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 6.69%
- 6 месяцев
- 13.77%
- С начала года
- 22.82%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 11.10%
- Всё время*
- 11.73%
ABLD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $285.03K | $280.00K | $376.14K | |
| $3.76M | $3.03M | $4.45M |
Сравнение доходности по годам RDIV и ABLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 22.82% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 3.87% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 9.95% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Correlation
The correlation between RDIV and ABLD is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between RDIV and ABLD has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDIV vs. ABLD — Ранг доходности на риск
RDIV
ABLD
Сравнение RDIV c ABLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDIV | ABLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | 1.15 | +6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.79 | 2.65 | +19.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDIV и ABLD
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и ABLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDIV | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -19.35% | -30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -11.64% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -19.35% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -6.16% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -4.15% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 5.04% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и ABLD
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDIV | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.53% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 12.69% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 14.93% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.34% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.34% | +4.50% |
Сравнение комиссий RDIV и ABLD
И RDIV, и ABLD имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и ABLD
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности ABLD в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 3.49% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.45% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
RDIV and ABLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDIV has higher volatility (4.13%) compared to ABLD (2.53%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs ABLD's -19.35%.
On 3-year performance, RDIV leads with 20.35% vs 10.51% for ABLD. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, ABLD has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RDIV has performed better with a 20.35% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDIV and ABLD have the same expense ratio: 0.39% per year.
ABLD has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.45% for RDIV.
RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index. They also come from different issuers: Invesco and Abacus.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDIV и ABLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор