PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTRX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTRX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

RCTRX управляется Regan. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RCTRX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCTRX и DCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		-0.05%6.56%6.81%7.29%-2.23%6.89%2.60%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, RCTRX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у DCAIX с доходностью -0.12%.

RCTRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.73%
3 года*
6.20%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Total Return Income Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с VTIRCTRX с SUBFXRCTRX с APFPXRCTRX с TUIFXRCTRX с AFLIXRCTRX с FPFIX
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий RCTRX и DCAIX

RCTRX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
RCTRX
Regan Total Return Income Fund

Доходность на риск

RCTRX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTRX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTRXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.09

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

1.43

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

1.92

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

10.77

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTRX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTRX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTRX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTRXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.09

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.02

0.59

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.24

+2.10

Корреляция

Корреляция между RCTRX и DCAIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTRX и DCAIX

Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		4.68%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок RCTRX и DCAIX

Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCTRXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-46.34%

+41.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.84%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.66%

-5.45%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.46%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-6.02%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.15%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTRX и DCAIX

Regan Total Return Income Fund (RCTRX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что RCTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCTRXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.48%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

0.80%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

1.49%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

1.58%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

4.07%

-1.87%