PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLIX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLIX с TUIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).

AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AFLIX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLIX и TUIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.12%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%1.56%1.70%1.85%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, AFLIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%.

AFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income Fund

Toews Unconstrained Income Fund

Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWSTXAFLIX с MWCIXAFLIX с STBNXAFLIX с SUBFXAFLIX с SCFZX
Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с JUCIXTUIFX с STBNXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с RBSIXTUIFX с APFPXTUIFX с SVARX

Сравнение комиссий AFLIX и TUIFX

AFLIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TUIFX в 1.25%.

AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund

Доходность на риск

AFLIX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLIX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLIXTUIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.69

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.30

2.55

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.35

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

4.22

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.58

9.99

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLIX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLIX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа TUIFX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLIX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLIXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.69

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.57

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.77

+0.22

Корреляция

Корреляция между AFLIX и TUIFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLIX и TUIFX

Дивидендная доходность AFLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TUIFX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%0.00%0.00%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок AFLIX и TUIFX

Максимальная просадка AFLIX за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLIX и TUIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLIXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-7.37%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-0.87%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.55%

-7.37%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.56%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-2.10%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.37%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLIX и TUIFX

Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что AFLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLIXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.48%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

1.25%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

2.17%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

2.62%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

2.70%

-0.36%