PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLIX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLIX с APFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AFLIX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLIX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.12%5.99%5.51%7.75%-0.83%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, AFLIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.

AFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с MWCIXAFLIX с MWSTXAFLIX с STBNXAFLIX с SUBFXAFLIX с TUIFXAFLIX с SCFZX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFXAPFPX с PUTIX

Сравнение комиссий AFLIX и APFPX

AFLIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund

Доходность на риск

AFLIX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLIX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLIXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

4.93

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.30

7.15

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

2.24

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

7.19

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.58

37.83

-23.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLIX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLIX на текущий момент составляет 3.06, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLIX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLIXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

4.93

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

3.71

-2.73

Корреляция

Корреляция между AFLIX и APFPX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLIX и APFPX

Дивидендная доходность AFLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности APFPX в 4.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFLIX и APFPX

Максимальная просадка AFLIX за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLIX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLIXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-2.10%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.73%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.09%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-0.25%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.33%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLIX и APFPX

Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) составляет 0.67%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что AFLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLIXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.19%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

1.86%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

2.64%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

2.75%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

2.75%

-0.41%