- ISIN
- US90213U8264
- CUSIP
- 90213U826
- Эмитент
- Anfield
- Дата выпуска
- 27 июн. 2013 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции AFLIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,157.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) показал доход в 1.42% с начала года и 5.29% за последние 12 месяцев.
Anfield Universal Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AFLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AFLIX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.47% | -0.95% | 1.08% | 0.35% | 0.11% | 1.42% | ||||||
| 2025 | 0.12% | 0.79% | 0.10% | 0.16% | 0.80% | 0.99% | 0.21% | 0.74% | 0.44% | 0.49% | 0.44% | 0.55% | 5.99% |
| 2024 | 0.73% | 0.17% | 0.53% | 0.00% | 0.85% | 0.53% | 0.94% | 0.67% | 0.86% | -0.11% | 0.44% | -0.23% | 5.51% |
| 2023 | 1.75% | -0.27% | -0.07% | 0.63% | 0.05% | 0.57% | 0.95% | 0.70% | 0.52% | 0.12% | 1.38% | 1.17% | 7.75% |
| 2022 | -1.01% | -0.58% | -1.22% | -0.74% | -1.07% | -2.61% | 1.18% | 0.09% | -1.91% | 0.46% | 1.38% | 0.27% | -5.69% |
| 2021 | 0.57% | -0.27% | -0.18% | 0.82% | 0.12% | 0.64% | 0.42% | 0.09% | -0.38% | -0.10% | -0.41% | 0.35% | 1.66% |
Метрики бенчмарка
Anfield Universal Fixed Income Fund has an annualized alpha of 1.98%, beta of 0.03, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.69%) than losses (10.59%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 10.69%
- Участие в снижении
- 10.59%
Комиссия
Комиссия AFLIX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFLIX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AFLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.41 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 2.93 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.69 | 13.52 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Anfield Universal Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.28 | $0.52 | $0.46 | $0.35 | $0.23 | $0.43 | $0.29 | $0.29 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.30% | 3.15% | 5.97% | 5.31% | 4.13% | 2.40% | 4.51% | 2.88% | 2.92% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Anfield Universal Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.28 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.46 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.35 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Anfield Universal Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 9.43%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -9.43%март 2020 г. | 14d | 1y 2mo | 1y 2moмарт 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.55%окт. 2022 г. | 1y 27d | 1y 2mo | 2y 2moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.31%авг. 2019 г. | 3mo 22d | 6mo 21d | 10mo 13dапр. 2019 г. - март 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.14%янв. 2019 г. | 1mo 25d | 3mo 13d | 5mo 8dнояб. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.38%апр. 2025 г. | 6d | 21d | 27dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| AFLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -56.78% | +47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -9.10% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.38% | -18.90% | +17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.55% | -25.43% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -10.72% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.97% | -1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AFLIX
Добавьте Anfield Universal Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFLIX