PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US90213U8264

CUSIP

90213U826

Эмитент

Anfield

Дата выпуска

27 июн. 2013 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AFLIX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AFLIX с FDFIX
Популярные сравнения:
AFLIX с FDFIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Anfield Universal Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.67%
15.22%
AFLIX (Anfield Universal Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Anfield Universal Fixed Income Fund показал доход в 0.73% с начала года и 6.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Anfield Universal Fixed Income Fund составила 2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


AFLIX

С начала года

0.73%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

2.67%

1 год

6.17%

5 лет

2.17%

10 лет

2.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.66%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

15.23%

1 год

22.15%

5 лет

12.59%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%0.73%
20240.73%0.17%0.53%0.00%0.85%0.53%0.94%0.68%0.87%-0.10%0.44%0.26%6.06%
20231.75%-0.28%-0.07%0.63%0.06%0.56%0.95%0.70%0.52%0.11%1.38%1.17%7.74%
2022-0.87%-0.41%-1.22%-0.74%-1.07%-2.60%1.44%0.09%-1.92%0.47%1.38%0.27%-5.13%
20210.57%-0.27%-0.19%0.81%0.13%0.64%0.43%0.09%-0.39%-0.10%-0.41%0.35%1.66%
20200.11%0.39%-5.59%1.91%0.17%0.42%0.47%0.47%-0.03%0.34%1.47%0.63%0.57%
20191.00%0.58%-0.54%1.05%-0.73%-0.09%-0.07%-0.94%0.21%-0.07%0.33%0.86%1.57%
20181.02%-0.11%-0.24%0.55%0.29%-0.12%0.77%0.03%0.67%0.49%-0.34%-1.68%1.31%
2017-0.17%0.36%0.13%0.25%0.23%0.34%0.51%-0.25%0.55%0.59%0.19%0.00%2.75%
2016-0.06%-0.16%1.10%0.86%0.41%0.59%0.48%0.21%0.48%0.18%0.15%0.97%5.33%
20150.24%0.61%0.12%0.70%0.35%-0.05%0.05%-0.30%-0.14%0.76%-0.14%-0.44%1.76%
20140.50%0.59%0.12%0.68%0.56%0.63%-0.23%0.22%-0.30%0.14%-0.22%-0.72%1.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFLIX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFLIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFLIX, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.781.80
Коэффициент Сортино AFLIX, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.008.172.42
Коэффициент Омега AFLIX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.651.33
Коэффициент Кальмара AFLIX, с текущим значением в 17.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0017.272.72
Коэффициент Мартина AFLIX, с текущим значением в 67.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0067.0811.10
AFLIX
^GSPC

Anfield Universal Fixed Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.78
1.80
AFLIX (Anfield Universal Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Anfield Universal Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.56$0.46$0.41$0.23$0.43$0.29$0.26$0.23$0.30$0.32$0.25

Дивидендный доход

6.46%6.49%5.31%4.76%2.40%4.51%2.89%2.54%2.22%2.95%3.20%2.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Anfield Universal Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.00$0.04
2024$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.56
2023$0.03$0.04$0.04$0.03$0.05$0.05$0.04$0.03$0.03$0.03$0.05$0.05$0.46
2022$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.07$0.41
2021$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.23
2020$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.04$0.08$0.11$0.43
2019$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.06$0.23
2016$0.02$0.01$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.02$0.01$0.03$0.03$0.03$0.30
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.04$0.03$0.05$0.32
2014$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-1.32%
AFLIX (Anfield Universal Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Anfield Universal Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 9.43%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.43%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.3024 июн. 2021 г.313
-8.02%16 сент. 2021 г.27213 окт. 2022 г.28228 нояб. 2023 г.554
-2.5%9 нояб. 2018 г.363 янв. 2019 г.2912 мар. 2020 г.327
-1.75%19 сент. 2014 г.6216 дек. 2014 г.757 апр. 2015 г.137
-1.15%6 нояб. 2015 г.6611 февр. 2016 г.3129 мар. 2016 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Anfield Universal Fixed Income Fund составляет 0.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.40%
4.08%
AFLIX (Anfield Universal Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab