PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCLVX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCLVX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности RCLVX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCLVX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		-0.33%8.93%3.04%7.61%-14.04%3.05%5.21%9.30%-2.75%5.35%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, RCLVX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции RCLVX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 2.61% против 12.18% соответственно.

RCLVX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.39%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.61%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с RCLVX:
RCLVX с RGEAXRCLVX с RGIYXRCLVX с RALVXRCLVX с REBYXRCLVX с RMYYXRCLVX с RTDYXRCLVX с RSEAX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий RCLVX и TIBIX

RCLVX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

RCLVX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCLVX
Ранг доходности на риск RCLVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCLVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCLVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCLVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCLVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCLVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCLVX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCLVXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

3.57

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

4.54

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.79

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.43

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

21.79

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCLVX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCLVX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCLVX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCLVXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.57

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.40

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.75

-0.49

Корреляция

Корреляция между RCLVX и TIBIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCLVX и TIBIX

Дивидендная доходность RCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		3.63%3.62%2.47%1.63%2.16%6.68%1.97%3.27%3.25%2.98%4.74%11.07%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок RCLVX и TIBIX

Максимальная просадка RCLVX за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCLVX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCLVXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-48.88%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-8.58%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-20.79%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-34.85%

+15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-3.47%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.00%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.75%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RCLVX и TIBIX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) составляет 2.03%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что RCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCLVXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.68%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

6.57%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

10.83%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

11.11%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

13.48%

-7.87%