PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMYYX с RGEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMYYX с RGEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX).

RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RMYYX и RGEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMYYX и RGEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-3.09%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, RMYYX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у RGEAX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции RMYYX уступали акциям RGEAX по среднегодовой доходности: 5.10% против 11.26% соответственно.

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%

RGEAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Russell Investments Global Equity Fund

Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVXRMYYX с BERIX
Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RCLVXRGEAX с RLVSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFCYX

Сравнение комиссий RMYYX и RGEAX

RMYYX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии RGEAX в 1.24%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

RMYYX vs. RGEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMYYX c RGEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMYYXRGEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.08

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.62

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.55

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

7.27

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMYYX vs. RGEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMYYX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа RGEAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMYYX и RGEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMYYXRGEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.08

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.35

+0.27

Корреляция

Корреляция между RMYYX и RGEAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMYYX и RGEAX

Дивидендная доходность RMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности RGEAX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%

Просадки

Сравнение просадок RMYYX и RGEAX

Максимальная просадка RMYYX за все время составила -21.79%, что меньше максимальной просадки RGEAX в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMYYX и RGEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMYYXRGEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-56.78%

+34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-11.89%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-25.91%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.79%

-34.85%

+13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-6.98%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-9.22%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.53%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RMYYX и RGEAX

Текущая волатильность для Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) составляет 2.58%, в то время как у Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что RMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMYYXRGEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

5.55%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

9.27%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

17.06%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

16.44%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

17.17%

-8.59%