PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMYYX с RTDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMYYX с RTDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX).

RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RMYYX и RTDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMYYX и RTDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-3.50%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%

Доходность по периодам

С начала года, RMYYX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у RTDYX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции RMYYX уступали акциям RTDYX по среднегодовой доходности: 5.10% против 12.92% соответственно.

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%

RTDYX

1 день
2.84%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.78%
1 год
17.19%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RGEAXRMYYX с RALVXRMYYX с RCLVXRMYYX с BERIX
Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с XSLVRTDYX с SPYRTDYX с RSEAXRTDYX с RFCYXRTDYX с REBYX

Сравнение комиссий RMYYX и RTDYX

RMYYX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RTDYX в 0.35%.

RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Доходность на риск

RMYYX vs. RTDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMYYX c RTDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMYYXRTDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.97

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.50

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.47

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

7.28

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMYYX vs. RTDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMYYX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа RTDYX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMYYX и RTDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMYYXRTDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.97

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.55

+0.07

Корреляция

Корреляция между RMYYX и RTDYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMYYX и RTDYX

Дивидендная доходность RMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности RTDYX в 36.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		36.45%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%

Просадки

Сравнение просадок RMYYX и RTDYX

Максимальная просадка RMYYX за все время составила -21.79%, что меньше максимальной просадки RTDYX в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMYYX и RTDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMYYXRTDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-37.43%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-12.43%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-37.43%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.79%

-37.43%

+15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-16.96%

+12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-6.25%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.52%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RMYYX и RTDYX

Текущая волатильность для Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) составляет 2.58%, в то время как у Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что RMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMYYXRTDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

5.21%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

9.27%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

18.31%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

24.43%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

22.10%

-13.52%