PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMYYX с REAYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMYYX с REAYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX).

RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RMYYX и REAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMYYX и REAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%5.34%
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, RMYYX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у REAYX с доходностью 2.42%.

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Russell Investments Equity Income Fund

Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RGEAXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVX
Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYX

Сравнение комиссий RMYYX и REAYX

RMYYX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии REAYX в 0.66%.

REAYX
Russell Investments Equity Income Fund
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

RMYYX vs. REAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMYYX c REAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMYYXREAYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.93

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.36

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.29

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

5.79

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMYYX vs. REAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMYYX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа REAYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMYYX и REAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMYYXREAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.93

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.05

Корреляция

Корреляция между RMYYX и REAYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMYYX и REAYX

Дивидендная доходность RMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности REAYX в 14.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.88%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMYYX и REAYX

Максимальная просадка RMYYX за все время составила -21.79%, что меньше максимальной просадки REAYX в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMYYX и REAYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMYYXREAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-36.87%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-11.63%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-20.66%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-4.82%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.00%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.59%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RMYYX и REAYX

Текущая волатильность для Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) составляет 2.58%, в то время как у Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что RMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMYYXREAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.97%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

7.76%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

15.11%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

16.77%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

18.68%

-10.10%