PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCL с ORLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCL с ORLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RCL in Travel Services, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, RCL returned 16.48%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCL и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCL показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции RCL уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 16.48% против 18.05% соответственно.

RCL

1 день
2.23%
1 месяц
13.68%
С начала года
6.66%
6 месяцев
7.04%
1 год
16.02%
3 года*
46.74%
5 лет*
27.43%
10 лет*
16.48%

ORLY

1 день
1.02%
1 месяц
2.86%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.28%
1 год
1.23%
3 года*
14.22%
5 лет*
20.62%
10 лет*
18.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCL и ORLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		6.66%22.46%78.98%161.97%-35.72%2.96%-43.50%39.94%-16.13%48.22%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-0.21%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%

Correlation

The correlation between RCL and ORLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1993 г.

0.24

The correlation between RCL and ORLY shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCL:

$79.78B

ORLY:

$76.69B

EPS

RCL:

$16.41

ORLY:

$3.06

Коэффициент P/E

RCL:

17.94

ORLY:

29.76

Коэффициент PEG

RCL:

0.82

ORLY:

3.20

Коэффициент P/S

RCL:

4.37

ORLY:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

RCL:

$18.39B

ORLY:

$18.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCL:

$8.68B

ORLY:

$9.40B

EBITDA (12 мес.)

RCL:

$7.13B

ORLY:

$3.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

O'Reilly Automotive, Inc.

Часто сравнивают с RCL:
RCL с NCLHRCL с CCLRCL с SPYRCL с DALRCL с VOORCL с CCL.LRCL с VIK
Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI

Доходность на риск

RCL vs. ORLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCL
Ранг доходности на риск RCL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCL c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCLORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.00

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.17

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.00

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-0.00

+0.67

RCL vs. ORLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCL на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCL и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCL и ORLY

Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и ORLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCLORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-65.42%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.36%

-20.02%

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.02%

-20.02%

-15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.64%

-23.03%

-44.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-42.00%

-41.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-15.58%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.76%

-10.78%

-16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

10.77%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RCL и ORLY

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что RCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCLORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

6.52%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.00%

17.78%

+20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.50%

22.82%

+23.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.52%

22.63%

+25.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.35%

26.52%

+26.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCL и ORLY

Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.70%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCL и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Caribbean Cruises Ltd. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.45B
4.56B
(RCL) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCL и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Caribbean Cruises Ltd. и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
49.5%
51.5%
Активы портфеля
RCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

RCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

RCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

RCL and ORLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCL has higher volatility (14.15%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, RCL dropped -89.49% vs ORLY's -65.42%.

RCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCL и ORLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор