Сравнение RCL с AZO
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RCL in Travel Services, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, RCL returned 16.48%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCL и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCL показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции RCL превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 16.48% против 15.33% соответственно.
RCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 13.68%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 27.43%
- 10 лет*
- 16.48%
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам RCL и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.66% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between RCL and AZO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1993 г. | 0.23 |
The correlation between RCL and AZO shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCL:
$79.78B
AZO:
$52.52B
RCL:
$16.41
AZO:
$145.27
RCL:
17.94
AZO:
21.45
RCL:
0.82
AZO:
1.86
RCL:
4.37
AZO:
2.66
RCL:
$18.39B
AZO:
$19.99B
RCL:
$8.68B
AZO:
$10.34B
RCL:
$7.13B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCL vs. AZO — Ранг доходности на риск
RCL
AZO
Сравнение RCL c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCL | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.47 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.00 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCL и AZO
Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCL | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -46.32% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.36% | -32.59% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -32.59% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.64% | -32.59% | -35.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -42.14% | -41.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -28.44% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.76% | -10.88% | -16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 15.50% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCL и AZO
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что RCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCL | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 11.64% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 21.75% | +16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.50% | 27.23% | +19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 24.46% | +24.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.35% | 26.48% | +26.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCL и AZO
Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.70% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCL и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Caribbean Cruises Ltd. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCL и AZO
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
RCL and AZO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCL has higher volatility (14.15%) compared to AZO (11.64%). In terms of maximum drawdown, RCL dropped -89.49% vs AZO's -46.32%.
RCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCL и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор