PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCKSX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCKSX с JEPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - RCKSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Oak Associates, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, RCKSX returned 9.01%/yr vs 7.07%/yr for JEPIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RCKSX charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 2.63%.

RCKSX

1 день
-0.86%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
10.00%
С начала года
18.06%
1 год
21.87%
3 года*
18.79%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.06%

JEPIX

1 день
0.07%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
0.87%
С начала года
2.63%
1 год
8.13%
3 года*
8.81%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCKSX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		18.06%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-20.46%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		2.63%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Correlation

The correlation between RCKSX and JEPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.72

The correlation between RCKSX and JEPIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с LOGSXRCKSX с LMISXRCKSX с RIVSXRCKSX с SWPPXRCKSX с FSKAXRCKSX с PRBLXRCKSX с BOGSX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с SCHDJEPIX с CTOJEPIX с AMECX

Доходность на риск

RCKSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCKSXJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.98

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.52

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

1.14

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

3.30

+11.88

RCKSX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и JEPIX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCKSXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-32.63%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-7.41%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-13.42%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-13.67%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.54%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-3.21%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.56%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и JEPIX

Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеют волатильность 2.09% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCKSXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.09%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

7.03%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

8.71%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

11.48%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

14.67%

+2.73%

Сравнение комиссий RCKSX и JEPIX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и JEPIX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности JEPIX в 8.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.00%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.30%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Часто задаваемые вопросы

RCKSX and JEPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPIX has higher volatility (2.09%) compared to RCKSX (2.09%). In terms of maximum drawdown, RCKSX dropped -57.88% vs JEPIX's -32.63%.

RCKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCKSX и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор