PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCKSX с FITLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCKSX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%11.83%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -5.94%.

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с GQEIX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX

Сравнение комиссий RCKSX и FITLX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

RCKSX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCKSXFITLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.63

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.75

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

7.04

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCKSX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FITLX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCKSXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.06

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.36

Корреляция

Корреляция между RCKSX и FITLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и FITLX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FITLX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и FITLX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и FITLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCKSXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-34.35%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.38%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-26.91%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-8.43%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-5.14%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.83%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и FITLX

Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCKSXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.61%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

10.07%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

18.49%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

17.55%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.19%

-1.60%