PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

RCD.TO и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		6.29%21.74%10.79%10.31%-3.37%27.62%-1.89%21.59%-11.38%5.76%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		5.01%10.13%27.70%4.23%6.66%25.06%-0.56%17.96%2.06%9.01%
Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции RCD.TO уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.96% соответственно.

RCD.TO

1 день
0.69%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.29%
6 месяцев
2.92%
1 год
24.50%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.90%
10 лет*
9.54%

VYM

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.46%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.89%
1 год
14.54%
3 года*
16.24%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий RCD.TO и VYM

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

RCD.TO vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.97

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.36

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.23

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

4.36

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.97

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.02

-0.49

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и VYM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и VYM

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.03%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и VYM

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки VYM в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TOVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-56.98%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.32%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-15.84%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-35.21%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-4.91%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-7.25%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.57%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и VYM

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TOVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.77%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

8.23%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

15.05%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

12.07%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

14.67%

-0.20%