PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с RIDH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с RIDH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO).

RCD.TO и RIDH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. RIDH.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и RIDH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и RIDH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		5.56%21.74%10.79%10.31%-3.37%27.62%-1.89%21.59%-11.38%5.76%
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		7.03%31.43%17.07%25.01%-2.03%24.91%-3.01%25.66%-5.74%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у RIDH.TO с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции RCD.TO уступали акциям RIDH.TO по среднегодовой доходности: 9.46% против 14.51% соответственно.

RCD.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-3.55%
С начала года
5.56%
6 месяцев
2.79%
1 год
23.94%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.46%

RIDH.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-3.86%
С начала года
7.03%
6 месяцев
16.45%
1 год
30.99%
3 года*
24.06%
5 лет*
17.70%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с RIDH.TO:
RIDH.TO с FCIL.NEORIDH.TO с TILV.TORIDH.TO с FCRI.TORIDH.TO с RPF.TORIDH.TO с QDX.TORIDH.TO с XDSR.TORIDH.TO с RBNK.TO

Сравнение комиссий RCD.TO и RIDH.TO

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RIDH.TO в 0.54%.

RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

RCD.TO vs. RIDH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RIDH.TO
Ранг доходности на риск RIDH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDH.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDH.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDH.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDH.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDH.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c RIDH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TORIDH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.91

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.66

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.56

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

11.94

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. RIDH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDH.TO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и RIDH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TORIDH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.32

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.92

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и RIDH.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и RIDH.TO

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что сопоставимо с доходностью RIDH.TO в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.05%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		3.05%3.12%7.51%9.53%6.85%7.07%4.73%9.16%8.80%5.59%10.87%17.06%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и RIDH.TO

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки RIDH.TO в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и RIDH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TORIDH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-34.34%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.40%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-14.33%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-34.34%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-4.03%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.16%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.54%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и RIDH.TO

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 4.99%, в то время как у RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIDH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TORIDH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.28%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

8.86%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

16.28%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

13.44%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

15.87%

-1.40%