Сравнение RCD.TO с DFND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND).
RCD.TO и DFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RCD.TO и DFND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCD.TO и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 5.56% | 21.74% | 10.79% | 10.31% | -3.37% | 27.62% | -1.89% | 21.59% | -11.38% | 5.76% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.91% | 5.68% | 17.79% | 9.66% | -13.86% | 13.76% | 14.15% | 13.66% | 6.49% | 8.92% |
Разные валюты инструментов
RCD.TO торгуется в CAD, в то время как DFND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RCD.TO показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у DFND с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции RCD.TO превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 9.46% против 7.51% соответственно.
RCD.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 9.46%
DFND
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCD.TO и DFND
RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Доходность на риск
RCD.TO vs. DFND — Ранг доходности на риск
RCD.TO
DFND
Сравнение RCD.TO c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCD.TO | DFND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.16 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.37 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.12 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 0.33 | +7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCD.TO | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.16 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.31 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между RCD.TO и DFND составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCD.TO и DFND
Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности DFND в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 3.05% | 3.07% | 3.17% | 3.39% | 3.36% | 2.34% | 3.45% | 3.12% | 3.64% | 3.01% | 3.08% | 3.62% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCD.TO и DFND
Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки DFND в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и DFND.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCD.TO | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -22.65% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -7.48% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -22.65% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -22.65% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -3.69% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -5.73% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.81% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCD.TO и DFND
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCD.TO | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 1.28% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 8.88% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 19.24% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 22.36% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 19.20% | -4.73% |