Сравнение RCD.TO с DFND
RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - RCD.TO is a Dividend fund managed by RBC, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности RCD.TO и DFND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RCD.TO торгуется в CAD, в то время как DFND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
RCD.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 10.15%
DFND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCD.TO и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 13.27% | 22.09% | 11.41% | 10.95% | -2.83% | 28.19% | -8.74% | 32.30% | -10.87% | 6.35% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.95% | 5.95% | 17.66% | 9.46% | -14.50% | 14.74% | 13.36% | 14.60% | 6.42% | 8.45% |
Correlation
The correlation between RCD.TO and DFND is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between RCD.TO and DFND shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RCD.TO и DFND
Секторы
RCD.TO
DFND
Финансовые услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
RCD.TO
DFND
Энергетика
RCD.TO
DFND
Сырьевые материалы
RCD.TO
DFND
Промышленность
RCD.TO
DFND
Технологии
RCD.TO
DFND
Коммунальные услуги
RCD.TO
DFND
-
Коммуникационные услуги
RCD.TO
DFND
Потребительский циклический сектор
RCD.TO
DFND
Потребительский защитный сектор
RCD.TO
DFND
Недвижимость
RCD.TO
DFND
Здравоохранение
RCD.TO
-
DFND
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCD.TO vs. DFND — Ранг доходности на риск
RCD.TO
DFND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RCD.TO c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCD.TO | DFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCD.TO и DFND
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCD.TO | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCD.TO и DFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCD.TO | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.45% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | — | — |
Сравнение комиссий RCD.TO и DFND
RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCD.TO и DFND
Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.29% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 2.96% | 3.32% | 3.71% | 4.00% | 3.97% | 2.76% | 4.07% | 3.41% | 4.30% | 3.55% | 3.63% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
RCD.TO and DFND have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RCD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
RCD.TO is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: RBC and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 1.50% for DFND.
Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор