PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCD.TO с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - RCD.TO is a Dividend fund managed by RBC, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Over the past 10 years, RCD.TO returned 9.73%/yr vs 8.10%/yr for DFND. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как DFND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у DFND с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции RCD.TO превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.10% соответственно.

RCD.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.36%
6 месяцев
5.84%
1 год
24.83%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.01%
10 лет*
9.73%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
2.03%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-0.29%
1 год
3.49%
3 года*
9.45%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCD.TO и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		13.36%21.74%10.79%10.31%-3.37%27.62%-1.89%21.59%-11.38%5.76%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		1.02%5.68%17.79%9.66%-13.86%13.76%14.15%13.66%6.49%8.92%

Correlation

The correlation between RCD.TO and DFND is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.07

The correlation between RCD.TO and DFND shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RCD.TO и DFND

Секторы
RCD.TO
DFND

Финансовые услуги

29.3%
18.2%

Энергетика

20.4%
1.7%

Сырьевые материалы

15.7%
4.3%

Промышленность

7.3%
17.1%

Технологии

7.0%
24.8%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.6%
0.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.2%

Недвижимость

2.1%
2.0%

Здравоохранение

-

10.7%

Финансовые услуги

RCD.TO
29.3%
DFND
18.2%

Энергетика

RCD.TO
20.4%
DFND
1.7%

Сырьевые материалы

RCD.TO
15.7%
DFND
4.3%

Промышленность

RCD.TO
7.3%
DFND
17.1%

Технологии

RCD.TO
7.0%
DFND
24.8%

Коммунальные услуги

RCD.TO
6.1%
DFND

-

Коммуникационные услуги

RCD.TO
4.6%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

RCD.TO
4.0%
DFND
3.5%

Потребительский защитный сектор

RCD.TO
3.4%
DFND
4.2%

Недвижимость

RCD.TO
2.1%
DFND
2.0%

Здравоохранение

RCD.TO

-

DFND
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с XEI.TORCD.TO с VDY.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с PDC.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

RCD.TO vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TODFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.36

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.57

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

0.71

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

1.32

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TODFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.36

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.35

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и DFND

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки DFND в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCD.TODFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-21.72%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-5.87%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-15.30%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-21.72%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-21.72%

-16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.37%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.41%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.31%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и DFND

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCD.TODFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

0.79%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

6.73%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

11.56%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

22.23%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

19.10%

-4.62%

Сравнение комиссий RCD.TO и DFND

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и DFND

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		2.85%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%

Часто задаваемые вопросы

RCD.TO and DFND have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RCD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RCD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

RCD.TO is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: RBC and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор