Сравнение RCAT с PKB
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) is a stock, while PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) is Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs 16.59%/yr for PKB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и PKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у PKB с доходностью 14.33%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
PKB
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение доходности по годам RCAT и PKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 14.33% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -31.11% | 14.50% |
Correlation
The correlation between RCAT and PKB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between RCAT and PKB shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. PKB — Ранг доходности на риск
RCAT
PKB
Сравнение RCAT c PKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | PKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.27 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 7.21 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и PKB
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и PKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | PKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -65.21% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -15.41% | -44.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -29.75% | -37.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -34.85% | -57.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -4.31% | -31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -15.75% | -50.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 4.86% | +25.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и PKB
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | PKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 8.73% | +31.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 18.69% | +66.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 23.78% | +96.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 25.78% | +89.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 27.29% | +29,182.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и PKB
RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.14% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCAT and PKB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to PKB (8.73%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs PKB's -65.21%.
PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и PKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор