PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCAT с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCAT с NERD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) is a stock, while NERD (Roundhill Video Games ETF) is Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs -8.51%/yr for NERD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCAT и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -18.01%.

RCAT

1 день
-6.91%
1 месяц
14.78%
С начала года
40.98%
6 месяцев
39.05%
1 год
34.05%
3 года*
131.59%
5 лет*
26.88%
10 лет*
—

NERD

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-21.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCAT и NERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		40.98%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%30,455.56%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-18.01%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%8.14%

Correlation

The correlation between RCAT and NERD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Cat Holdings, Inc.

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS
Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM

Доходность на риск

RCAT vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCAT c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCATNERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-1.09

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-1.50

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.83

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.69

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.23

+2.15

RCAT vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа NERD равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCAT и NERD

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCATNERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.21%

-65.58%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.08%

-31.19%

-28.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.16%

-31.19%

-35.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.25%

-58.08%

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.60%

-46.82%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.98%

-35.92%

-30.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.17%

17.50%

+12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и NERD

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Roundhill Video Games ETF (NERD) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCATNERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.71%

4.21%

+36.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.22%

15.00%

+70.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.36%

19.77%

+100.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.04%

24.51%

+90.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29,209.75%

25.49%

+29,184.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и NERD

RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.77%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCAT and NERD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (40.71%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs NERD's -65.58%.

RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCAT и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор