PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBRK с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBRK с SPYD

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

RBRK (Rubrik, Inc.) is a stock, while SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Over the past year, RBRK returned -12.43% vs 19.99% for SPYD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBRK и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rubrik, Inc. (RBRK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBRK показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 14.33%.

RBRK

1 день
5.79%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-12.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
-0.43%
1 месяц
3.01%
С начала года
14.33%
6 месяцев
13.70%
1 год
19.99%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBRK и SPYD

2026 (YTD)20252024
RBRK
Rubrik, Inc.		0.05%17.01%69.33%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		14.33%4.65%12.31%

Correlation

The correlation between RBRK and SPYD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г.

0.05

The correlation between RBRK and SPYD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rubrik, Inc.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с RBRK:
RBRK с CVLTRBRK с FXAIXRBRK с OKTARBRK с CRDORBRK с NVDARBRK с MRVLRBRK с VOO
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

RBRK vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBRK
Ранг доходности на риск RBRK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBRK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBRK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBRK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBRK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBRK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBRK c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBRKSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.70

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.54

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.85

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

8.20

-8.60

RBRK vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBRK на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBRK и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBRK и SPYD

Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBRKSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.08%

-46.42%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.52%

-7.05%

-48.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

-0.43%

-22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-6.14%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.85%

2.44%

+28.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RBRK и SPYD

Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBRKSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.44%

3.76%

+15.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.32%

8.08%

+36.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.90%

11.83%

+51.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

16.06%

+47.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.91%

19.76%

+44.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBRK и SPYD

RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBRK
Rubrik, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.20%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

RBRK and SPYD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBRK has higher volatility (19.44%) compared to SPYD (3.76%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs SPYD's -46.42%.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBRK и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор