Сравнение RBLY с QRMI
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - RBLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RBLY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 2.50%.
RBLY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.86% | -24.82% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.50% | 6.12% |
Correlation
The correlation between RBLY and QRMI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
RBLY
QRMI
Сравнение RBLY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 0.22 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и QRMI
Максимальная просадка RBLY за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -20.95% | -44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.61% | -0.10% | -65.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -7.98% | -25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и QRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 5.72% | +46.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 8.33% | +43.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 8.33% | +43.96% |
Сравнение комиссий RBLY и QRMI
RBLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и QRMI
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.94%, что больше доходности QRMI в 12.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 131.94% | 36.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and QRMI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for RBLY.
RBLY has the higher dividend yield at 131.94%, compared with 12.20% for QRMI.
RBLY is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for RBLY and 0.60% for QRMI.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор