PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLU с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - RBLU tracks the Roblox Corp. Class A (RBLX) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, RBLU returned -86.95% vs 1.97% for IFED. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности RBLU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLU показывает доходность -79.08%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.

RBLU

1 день
-6.23%
1 месяц
-20.33%
С начала года
-79.08%
6 месяцев
-84.26%
1 год
-86.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLU и IFED

2026 (YTD)2025
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		-79.08%16.20%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%13.89%

Correlation

The correlation between RBLU and IFED is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с RBLU:
RBLU с NVDQRBLU с VRTLRBLU с AAPXRBLU с CRCDRBLU с MVLLRBLU с GOOXRBLU с MSFX
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

RBLU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLU
Ранг доходности на риск RBLU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLU: 22
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLUIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.12

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
0.29

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.04

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.14

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

0.34

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLU на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.12

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.65

-1.23

Просадки

Сравнение просадок RBLU и IFED

Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.59%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.59%

-22.36%

-72.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.59%

-14.65%

-79.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.16%

-5.50%

-88.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.88%

-5.84%

-37.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.69%

5.75%

+55.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLU и IFED

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 37.60% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.60%

4.50%

+33.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.00%

12.86%

+86.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.35%

16.21%

+103.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.21%

19.88%

+97.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.21%

19.88%

+97.33%

Сравнение комиссий RBLU и IFED

RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLU и IFED

Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		6.19%1.29%

Часто задаваемые вопросы

RBLU and IFED have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBLU has higher volatility (37.60%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.59% vs IFED's -22.36%.

On 1-year performance, IFED leads with 1.97% vs -86.95% for RBLU. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFED has performed better with a 1.97% return vs -86.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.

RBLU has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 0.00% for IFED.

RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: T-Rex and UBS. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLU и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор