Сравнение RBLU с IFED
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - RBLU tracks the Roblox Corp. Class A (RBLX) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, RBLU returned -89.06% vs 4.90% for IFED. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -77.32%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -0.67%.
RBLU
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -77.32%
- 6 месяцев
- -77.93%
- 1 год
- -89.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -77.32% | 23.90% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -0.67% | 12.07% |
Correlation
The correlation between RBLU and IFED is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. IFED — Ранг доходности на риск
RBLU
IFED
Сравнение RBLU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.34 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.83 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и IFED
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -22.36% | -72.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -14.65% | -80.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.67% | -2.71% | -90.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -5.83% | -39.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.79% | 5.90% | +59.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и IFED
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 36.20% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.20% | 7.96% | +28.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.78% | 14.49% | +88.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.09% | 17.38% | +105.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.20% | 20.00% | +98.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.20% | 20.00% | +98.20% |
Сравнение комиссий RBLU и IFED
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и IFED
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 5.71% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and IFED have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (36.20%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with 4.90% vs -89.06% for RBLU. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a 4.90% return vs -89.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for IFED.
RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: T-Rex and UBS. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор