PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLU с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLU с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past year, RBLU returned -86.95% vs 27.12% for GCOW. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности RBLU и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLU показывает доходность -79.08%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

RBLU

1 день
-6.23%
1 месяц
-20.33%
С начала года
-79.08%
6 месяцев
-84.26%
1 год
-86.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLU и GCOW

2026 (YTD)2025
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		-79.08%16.20%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%18.69%

Correlation

The correlation between RBLU and GCOW is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

-0.04

The correlation between RBLU and GCOW shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с RBLU:
RBLU с NVDQRBLU с VRTLRBLU с AAPXRBLU с CRCDRBLU с MVLLRBLU с GOOXRBLU с MSFX
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

RBLU vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLU
Ранг доходности на риск RBLU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLU: 22
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLU c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLUGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.52

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
3.63

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

5.71

-6.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

15.05

-16.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLU vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLU на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLU и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLUGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.52

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.59

-1.17

Просадки

Сравнение просадок RBLU и GCOW

Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.59%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLUGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.59%

-37.64%

-56.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.59%

-4.77%

-89.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.16%

-2.73%

-91.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.88%

-5.84%

-37.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.69%

1.81%

+59.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLU и GCOW

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 37.60% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLUGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.60%

2.85%

+34.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.00%

7.99%

+91.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.35%

10.81%

+108.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.21%

13.49%

+103.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.21%

16.20%

+101.01%

Сравнение комиссий RBLU и GCOW

RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLU и GCOW

Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		6.19%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBLU and GCOW have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBLU has higher volatility (37.60%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.59% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, GCOW leads with 27.12% vs -86.95% for RBLU. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 27.12% return vs -86.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.

RBLU has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 4.43% for GCOW.

RBLU is categorized as Leveraged Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: T-Rex and Pacer. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLU и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор