Сравнение RBLU с AVIE
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. RBLU is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, RBLU returned -89.20% vs 27.37% for AVIE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -70.52%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
RBLU
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -72.41%
- С начала года
- -70.52%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -70.52% | 23.90% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 5.64% |
Correlation
The correlation between RBLU and AVIE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. AVIE — Ранг доходности на риск
RBLU
AVIE
Сравнение RBLU c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.48 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.53 | -6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 17.46 | -18.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и AVIE
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -12.39% | -82.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -4.97% | -89.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -0.28% | -91.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.95% | -2.96% | -43.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.22% | 1.57% | +67.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и AVIE
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 45.36% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.36% | 3.73% | +41.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.21% | 7.59% | +97.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.25% | 10.14% | +117.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.08% | 12.90% | +107.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.08% | 12.90% | +107.18% |
Сравнение комиссий RBLU и AVIE
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и AVIE
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 4.39% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and AVIE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (45.36%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs -89.20% for RBLU. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs -89.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.42% for AVIE.
RBLU is categorized as Leveraged Equities, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Avantis. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор