Сравнение RBLU с AVIE
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. RBLU is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, RBLU returned -87.47% vs 25.46% for AVIE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -79.38%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.83%.
RBLU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -79.38%
- 6 месяцев
- -85.52%
- 1 год
- -87.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -79.38% | 16.20% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 13.83% | 6.95% |
Correlation
The correlation between RBLU and AVIE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. AVIE — Ранг доходности на риск
RBLU
AVIE
Сравнение RBLU c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBLU | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.46 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 5.15 | -6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 15.80 | -17.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.59 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.07 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок RBLU и AVIE
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.59%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.59% | -12.39% | -82.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.59% | -4.97% | -89.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -0.46% | -93.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.04% | -3.03% | -40.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.97% | 1.62% | +60.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и AVIE
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 34.21% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.21% | 3.16% | +31.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.98% | 7.20% | +91.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.35% | 9.91% | +109.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.02% | 12.94% | +104.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.02% | 12.94% | +104.08% |
Сравнение комиссий RBLU и AVIE
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и AVIE
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности AVIE в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.44% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 6.28% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and AVIE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (34.21%) compared to AVIE (3.16%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.59% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, AVIE leads with 25.46% vs -87.47% for RBLU. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 25.46% return vs -87.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 1.44% for AVIE.
RBLU is categorized as Leveraged Equities, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Avantis. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор