PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBLD с FIDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU).

RBLD и FIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBLD и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		6.98%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у FIDU с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 7.92% против 13.67% соответственно.

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%

FIDU

1 день
1.68%
1 месяц
-7.71%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.90%
1 год
28.97%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с SPY

Сравнение комиссий RBLD и FIDU

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Доходность на риск

RBLD vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDFIDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.04

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.39

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

9.27

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDFIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.28

Корреляция

Корреляция между RBLD и FIDU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и FIDU

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FIDU в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		1.02%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Просадки

Сравнение просадок RBLD и FIDU

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и FIDU.

Загрузка...

Показатели просадок

RBLDFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-42.31%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.53%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-22.87%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-42.31%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-7.71%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-4.84%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.22%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и FIDU

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBLDFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.13%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.63%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

20.50%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

18.08%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

20.20%

-1.46%