Сравнение RBIL с UDOW
RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both exchange-traded funds - RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past year, RBIL returned 3.81% vs 68.15% for UDOW. Their -0.26 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.
Доходность
Сравнение доходности RBIL и UDOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBIL показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 34.72%.
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
UDOW
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 24.98%
- С начала года
- 34.72%
- 1 год
- 68.15%
- 3 года*
- 37.02%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 24.14%
- Всё время*
- 27.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.19M | $1.87M | $2.26M | |
| $139.29M | $118.80M | $141.03M |
Сравнение доходности по годам RBIL и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 2.85% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 34.72% | 18.83% |
Correlation
The correlation between RBIL and UDOW is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBIL vs. UDOW — Ранг доходности на риск
RBIL
UDOW
Сравнение RBIL c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBIL | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.30 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.80 | 2.44 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | 8.67 | +18.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBIL и UDOW
Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и UDOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBIL | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -80.29% | +79.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.56% | -28.07% | +27.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -14.27% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 7.89% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBIL и UDOW
Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.28%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBIL | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 12.46% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 29.77% | -28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 37.41% | -36.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 44.38% | -43.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 51.80% | -50.74% |
Сравнение комиссий RBIL и UDOW
RBIL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBIL и UDOW
Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности UDOW в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.00% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
RBIL and UDOW have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDOW has higher volatility (12.46%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.56% vs UDOW's -80.29%.
On 1-year performance, UDOW leads with 68.15% vs 3.81% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UDOW has performed better with a 68.15% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.
RBIL has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.00% for UDOW.
RBIL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while UDOW is Leveraged Equities. RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: F/m and ProShares. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.95% for UDOW.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBIL и UDOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор