PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBIL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBIL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, RBIL returned 4.57% vs 27.98% for SPY. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RBIL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBIL показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

RBIL

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBIL и SPY

2026 (YTD)2025
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.70%2.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%16.10%

Correlation

The correlation between RBIL and SPY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с ZTEN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RBIL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBIL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBILSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.01
2.38

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.92
3.24

+4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.39

1.43

+0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.00

3.16

+13.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.66

14.72

+55.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBIL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBIL на текущий момент составляет 5.01, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBIL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBILSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01

2.38

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.28

0.59

+3.69

Просадки

Сравнение просадок RBIL и SPY

Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBILSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-55.19%

+54.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-8.88%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-9.05%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.91%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RBIL и SPY

Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.30%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBILSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

2.84%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

8.90%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

11.83%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.05%

17.05%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.05%

17.94%

-16.89%

Сравнение комиссий RBIL и SPY

RBIL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBIL и SPY

Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RBIL and SPY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.50% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs 4.57% for RBIL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.

RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.98% for SPY.

RBIL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SPY is S&P 500. RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: F/m and State Street. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.09% for SPY.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBIL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор