PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBIL с LDRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBIL с LDRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - RBIL tracks the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index while LDRI tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, RBIL returned 4.57% vs 4.51% for LDRI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.

Доходность

Сравнение доходности RBIL и LDRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBIL показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.92%.

RBIL

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBIL и LDRI

2026 (YTD)2025
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.70%2.91%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		1.92%4.22%

Correlation

The correlation between RBIL and LDRI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с SCHP
Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с VTIPLDRI с STIPLDRI с SCHPLDRI с IBICLDRI с IRVHLDRI с VTP

Доходность на риск

RBIL vs. LDRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBIL c LDRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBILLDRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.01
2.41

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.92
3.67

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.39

1.54

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.00

7.56

+9.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.66

20.35

+50.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBIL vs. LDRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBIL на текущий момент составляет 5.01, что выше коэффициента Шарпа LDRI равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBIL и LDRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBILLDRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01

2.41

+2.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.28

2.26

+2.01

Просадки

Сравнение просадок RBIL и LDRI

Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и LDRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBILLDRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-0.85%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-0.60%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.20%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.22%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RBIL и LDRI

Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.30%, в то время как у iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBILLDRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.46%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.38%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

1.88%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.05%

2.28%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.05%

2.28%

-1.23%

Сравнение комиссий RBIL и LDRI

RBIL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBIL и LDRI

Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности LDRI в 3.52%

ПозицияTTM20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		3.52%4.23%0.83%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBIL and LDRI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDRI has higher volatility (0.46%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.50% vs LDRI's -0.85%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs 4.51% for LDRI. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.

RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.52% for LDRI.

RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. They also come from different issuers: F/m and iShares. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.10% for LDRI.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBIL и LDRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор