Сравнение RBIL с JPMB
RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) are both exchange-traded funds - RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while JPMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, RBIL returned 4.60% vs 11.24% for JPMB. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.39%/yr for JPMB.
Доходность
Сравнение доходности RBIL и JPMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBIL показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у JPMB с доходностью 1.87%.
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPMB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBIL и JPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.67% | 2.91% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 1.87% | 10.17% |
Correlation
The correlation between RBIL and JPMB is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBIL vs. JPMB — Ранг доходности на риск
RBIL
JPMB
Сравнение RBIL c JPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBIL | JPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.42 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.11 | 2.45 | +14.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 71.11 | 10.45 | +60.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBIL | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 2.14 | +2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.24 | 0.28 | +3.96 |
Просадки
Сравнение просадок RBIL и JPMB
Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и JPMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBIL | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -26.33% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -4.61% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.11% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -7.06% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.08% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBIL и JPMB
Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.30%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBIL | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.87% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 4.35% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 5.29% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.05% | 8.93% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.05% | 9.65% | -8.60% |
Сравнение комиссий RBIL и JPMB
RBIL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JPMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBIL и JPMB
Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности JPMB в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 5.78% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBIL and JPMB have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPMB has higher volatility (1.87%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.50% vs JPMB's -26.33%.
On 1-year performance, JPMB leads with 11.24% vs 4.60% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPMB has performed better with a 11.24% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for JPMB.
JPMB has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 4.60% for RBIL.
RBIL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while JPMB is Emerging Markets Bonds. RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while JPMB tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. They also come from different issuers: F/m and JPMorgan. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.39% for JPMB.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBIL и JPMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор