Сравнение RBIL с ZTEN
RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while ZTEN is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, RBIL returned 4.60% vs 6.32% for ZTEN. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for ZTEN.
Доходность
Сравнение доходности RBIL и ZTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBIL показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у ZTEN с доходностью 0.33%.
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTEN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBIL и ZTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.67% | 2.91% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.33% | 6.50% |
Correlation
The correlation between RBIL and ZTEN is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBIL vs. ZTEN — Ранг доходности на риск
RBIL
ZTEN
Сравнение RBIL c ZTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBIL | ZTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.23 | +1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.11 | 1.91 | +15.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 71.11 | 6.21 | +64.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBIL | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 1.28 | +3.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.24 | 1.16 | +3.08 |
Просадки
Сравнение просадок RBIL и ZTEN
Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и ZTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBIL | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -3.43% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -3.32% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.30% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.79% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.02% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBIL и ZTEN
Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.30%, в то время как у F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBIL | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.60% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 3.77% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 4.99% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.05% | 5.79% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.05% | 5.79% | -4.74% |
Сравнение комиссий RBIL и ZTEN
RBIL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZTEN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBIL и ZTEN
Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности ZTEN в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.07% | 5.16% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
RBIL and ZTEN have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTEN has higher volatility (1.60%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.50% vs ZTEN's -3.43%.
On 1-year performance, ZTEN leads with 6.32% vs 4.60% for RBIL. On fees, ZTEN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTEN has performed better with a 6.32% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.
ZTEN has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 4.60% for RBIL.
RBIL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ZTEN is Long-Term Bond. RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while ZTEN tracks ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.15% for ZTEN.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBIL и ZTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор