PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBIL с DFIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBIL с DFIP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. RBIL is passively managed, while DFIP is actively managed. Over the past year, RBIL returned 4.04% vs 2.97% for DFIP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.11%/yr for DFIP.

Доходность

Сравнение доходности RBIL и DFIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBIL показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у DFIP с доходностью 0.83%.

RBIL

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
2.44%
С начала года
2.59%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIP

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
0.55%
С начала года
0.83%
1 год
2.97%
3 года*
3.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBIL и DFIP

2026 (YTD)2025
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.59%2.85%
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		0.83%4.97%

Correlation

The correlation between RBIL and DFIP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с VTIPRBIL с SGOVRBIL с IBICRBIL с ZTRERBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с TIP
Часто сравнивают с DFIP:
DFIP с SCHPDFIP с DFNMDFIP с BOXXDFIP с VTIPDFIP с SCYBDFIP с DFAUDFIP с AVGE

Доходность на риск

RBIL vs. DFIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFIP
Ранг доходности на риск DFIP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBIL c DFIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBILDFIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
0.85

+3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.56
1.27

+5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.15

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

1.45

+5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.11

4.08

+26.04

RBIL vs. DFIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBIL на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа DFIP равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBIL и DFIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBIL и DFIP

Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки DFIP в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и DFIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBILDFIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.56%

-14.96%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.56%

-2.06%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.12%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-6.80%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.73%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RBIL и DFIP

Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.31%, в то время как у Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBILDFIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

1.27%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

2.59%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95%

3.52%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

6.75%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

6.75%

-5.69%

Сравнение комиссий RBIL и DFIP

RBIL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFIP в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBIL и DFIP

Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности DFIP в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		4.66%4.70%3.69%3.68%5.97%0.56%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.58%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBIL and DFIP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIP has higher volatility (1.27%) compared to RBIL (0.31%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.56% vs DFIP's -14.96%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.04% vs 2.97% for DFIP. On fees, DFIP is cheaper at 0.11% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.04% return vs 2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIP is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.

DFIP has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.58% for RBIL.

They also come from different issuers: F/m and Dimensional. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.11% for DFIP.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBIL и DFIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор