Сравнение RBCGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

RBCGX управляется Reynolds. Фонд был запущен 12 авг. 1988 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBCGX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund	-7.00%	14.42%	33.73%	28.83%	-30.06%	-3.63%	43.98%	25.52%	-3.81%	-0.85%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, RBCGX показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

RBCGX

1 день: 2.24%

1 месяц: -3.67%

С начала года: -7.00%

6 месяцев: -9.37%

1 год: 12.07%

3 года*: 19.26%

5 лет*: 3.74%

10 лет*: 10.40%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Reynolds Blue Chip Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с RBCGX:

RBCGX с JVASX RBCGX с VOO RBCGX с FSPGX RBCGX с FCGSX RBCGX с GQEPX RBCGX с TILIX RBCGX с ADX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий RBCGX и SWLGX

RBCGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

RBCGX

Reynolds Blue Chip Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

RBCGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RBCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RBCGX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	0.83	-0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	1.35	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.19	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.86	1.17	-0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.46	4.02	-1.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RBCGX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	0.83	-0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.58	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.70	-0.29

Корреляция

Корреляция между RBCGX и SWLGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и SWLGX

Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.94%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund	17.94%	16.69%	7.84%	0.00%	6.27%	7.33%	9.93%	4.67%	21.03%	8.16%	9.06%	6.53%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и SWLGX

Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RBCGX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.12%	-32.69%	-44.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.55%	-16.16%	+1.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.47%	-32.69%	-12.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.47%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.64%	-13.03%	+0.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.49%	-7.13%	-17.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.07%	4.69%	+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и SWLGX

Текущая волатильность для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) составляет 4.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RBCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RBCGX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.20%	6.73%	-2.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.39%	12.40%	-2.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.15%	22.57%	-6.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.92%	21.52%	-1.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.50%	22.81%	-2.31%

Сравнение RBCGX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и SWLGX

Сравнение доходности по годам RBCGX и SWLGX

Доходность по периодам

RBCGX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RBCGX и SWLGX

Доходность на риск

RBCGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

RBCGX

SWLGX

Сравнение RBCGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RBCGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)