Сравнение RBCGX с JVASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX).
RBCGX управляется Reynolds. Фонд был запущен 12 авг. 1988 г.. JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности RBCGX и JVASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBCGX и JVASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund | -7.00% | 14.42% | 33.73% | 28.83% | -30.06% | -3.63% | 43.98% | 25.52% | -3.81% | 24.73% |
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | -0.44% | 9.70% | 27.34% | 9.89% | -3.87% | 28.48% | -1.79% | 27.07% | -9.20% | 13.96% |
Доходность по периодам
С начала года, RBCGX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у JVASX с доходностью -0.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RBCGX имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции JVASX немного впереди с 10.90%.
RBCGX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.40%
JVASX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBCGX и JVASX
RBCGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии JVASX в 0.79%.
Доходность на риск
RBCGX vs. JVASX — Ранг доходности на риск
RBCGX
JVASX
Сравнение RBCGX c JVASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBCGX | JVASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.80 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.76 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 3.02 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBCGX | JVASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.66 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RBCGX и JVASX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBCGX и JVASX
Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.94%, что больше доходности JVASX в 12.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund | 17.94% | 16.69% | 7.84% | 0.00% | 6.27% | 7.33% | 9.93% | 4.67% | 21.03% | 8.16% | 9.06% | 6.53% |
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.76% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок RBCGX и JVASX
Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки JVASX в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и JVASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBCGX | JVASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.12% | -57.87% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -11.76% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -17.50% | -27.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -41.09% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -6.31% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -6.57% | -17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 2.97% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBCGX и JVASX
Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) имеют волатильность 4.20% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBCGX | JVASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.08% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 8.41% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 16.25% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 15.72% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 18.41% | +2.09% |