PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBCGX с JVASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBCGX с JVASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBCGX (Reynolds Blue Chip Growth Fund) and JVASX (JPMorgan Value Advantage Fund) are both mutual funds - RBCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Reynolds, while JVASX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, RBCGX returned 12.18%/yr vs 11.41%/yr for JVASX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBCGX charges 1.85%/yr vs 0.79%/yr for JVASX.

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и JVASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RBCGX показывает доходность 7.07%, а JVASX немного ниже – 6.81%. За последние 10 лет акции RBCGX превзошли акции JVASX по среднегодовой доходности: 12.18% против 11.41% соответственно.

RBCGX

1 день
-1.11%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.07%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.63%
3 года*
23.03%
5 лет*
6.31%
10 лет*
12.18%

JVASX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.93%
С начала года
6.81%
6 месяцев
8.40%
1 год
17.18%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBCGX и JVASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		7.07%14.42%33.73%28.83%-30.06%-3.63%43.98%25.52%-3.81%24.73%
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		6.81%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%27.07%-9.20%13.96%

Correlation

The correlation between RBCGX and JVASX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2005 г.

0.68

Over the past year, the correlation between RBCGX and JVASX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynolds Blue Chip Growth Fund

JPMorgan Value Advantage Fund

Часто сравнивают с RBCGX:
RBCGX с VOORBCGX с TILIXRBCGX с EFCNXRBCGX с ONERXRBCGX с GQEPXRBCGX с ADXRBCGX с BLUEX
Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с JANEXJVASX с AIVSXJVASX с VTVJVASX с PRNHX

Доходность на риск

RBCGX vs. JVASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBCGX
Ранг доходности на риск RBCGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCGX c JVASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBCGXJVASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.47

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.15

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.07

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

7.31

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCGX vs. JVASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVASX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCGX и JVASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBCGXJVASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и JVASX

Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки JVASX в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и JVASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBCGXJVASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.12%

-57.87%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-8.04%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.27%

-14.21%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.47%

-17.50%

-27.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-41.09%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.36%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-6.54%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.28%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и JVASX

Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что RBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBCGXJVASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.50%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.12%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

11.35%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

15.69%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

18.41%

+2.13%

Сравнение комиссий RBCGX и JVASX

RBCGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии JVASX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и JVASX

Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.58%, что больше доходности JVASX в 11.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		11.89%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		15.58%16.69%7.84%0.00%6.27%7.33%9.93%4.67%21.03%8.16%9.06%6.53%

Часто задаваемые вопросы

RBCGX and JVASX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBCGX has higher volatility (3.81%) compared to JVASX (2.50%). In terms of maximum drawdown, RBCGX dropped -77.12% vs JVASX's -57.87%.

JVASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBCGX и JVASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор