Сравнение RBBAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
RBBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RBBAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBBAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBBAX Columbia Income Builder Fund | 0.59% | 11.15% | 4.96% | 9.02% | -12.87% | 6.08% | 10.15% | 13.77% | -2.66% | 7.51% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RBBAX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции RBBAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.17% против 0.87% соответственно.
RBBAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.17%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBBAX и QBDSX
RBBAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
RBBAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
RBBAX
QBDSX
Сравнение RBBAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBBAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.60 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 0.87 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.89 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 3.43 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBBAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.60 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.17 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.15 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между RBBAX и QBDSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBBAX и QBDSX
Дивидендная доходность RBBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBBAX Columbia Income Builder Fund | 3.64% | 3.85% | 3.95% | 3.82% | 4.94% | 4.73% | 4.07% | 3.90% | 3.92% | 3.47% | 3.01% | 6.84% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок RBBAX и QBDSX
Максимальная просадка RBBAX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBBAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBBAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -18.38% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -3.09% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -7.40% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.06% | -18.38% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -8.41% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -6.83% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.80% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBBAX и QBDSX
Columbia Income Builder Fund (RBBAX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что RBBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBBAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.40% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 2.77% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 3.77% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 4.32% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 5.26% | +0.55% |