Сравнение RBAIX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
RBAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RBAIX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBAIX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAIX T. Rowe Price Balanced Fund I Class | -3.18% | 16.23% | 11.87% | 18.12% | -17.14% | 13.45% | 14.64% | 22.71% | -4.82% | 17.68% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, RBAIX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции RBAIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.80% против 2.53% соответственно.
RBAIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 8.80%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBAIX и STDAX
RBAIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
RBAIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
RBAIX
STDAX
Сравнение RBAIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBAIX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 4.33 | -3.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 7.27 | -5.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.54 | -1.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 6.81 | -5.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 32.75 | -27.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBAIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 4.33 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.43 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.00 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между RBAIX и STDAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBAIX и STDAX
Дивидендная доходность RBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAIX T. Rowe Price Balanced Fund I Class | 7.79% | 7.44% | 7.43% | 3.92% | 5.27% | 9.43% | 4.70% | 4.97% | 8.56% | 6.16% | 3.55% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок RBAIX и STDAX
Максимальная просадка RBAIX за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBAIX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBAIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -76.81% | +51.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -0.59% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -2.91% | -20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -26.89% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -9.47% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -31.94% | +28.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.12% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBAIX и STDAX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что RBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBAIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 0.40% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 0.64% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 0.93% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 1.95% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 6.69% | +4.81% |