PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBAIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBAIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

RBAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RBAIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBAIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class		-3.18%16.23%11.87%18.12%-17.14%13.45%14.64%22.71%-4.82%3.58%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, RBAIX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

RBAIX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-0.73%
1 год
11.31%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.26%
10 лет*
8.80%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund I Class

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с RBAIX:
RBAIX с FBALXRBAIX с BERIXRBAIX с CSTAXRBAIX с PMAIXRBAIX с PRSCXRBAIX с SICIXRBAIX с TBCIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий RBAIX и PALDX

RBAIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

RBAIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBAIX
Ранг доходности на риск RBAIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBAIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBAIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBAIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBAIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.12

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.65

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

6.83

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBAIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBAIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBAIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBAIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.12

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.05

Корреляция

Корреляция между RBAIX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBAIX и PALDX

Дивидендная доходность RBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class		7.79%7.44%7.43%3.92%5.27%9.43%4.70%4.97%8.56%6.16%3.55%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBAIX и PALDX

Максимальная просадка RBAIX за все время составила -25.49%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBAIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RBAIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-26.16%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.20%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-20.47%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.96%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.16%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.70%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RBAIX и PALDX

T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что RBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBAIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.05%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

5.86%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

11.52%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

12.08%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

12.75%

-1.25%