PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBAIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBAIX с CONWX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RBAIX (T. Rowe Price Balanced Fund I Class) and CONWX (Concorde Wealth Management Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, RBAIX returned 9.62%/yr vs 8.25%/yr for CONWX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBAIX charges 0.47%/yr vs 1.41%/yr for CONWX.

Доходность

Сравнение доходности RBAIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBAIX показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции RBAIX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.62% против 8.25% соответственно.

RBAIX

1 день
0.43%
1 месяц
0.74%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.32%
1 год
17.94%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.62%

CONWX

1 день
0.29%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.45%
1 год
17.89%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBAIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class		6.78%16.23%11.87%18.12%-17.14%13.45%14.64%22.71%-4.82%17.68%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		7.97%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Correlation

The correlation between RBAIX and CONWX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.75

Over the past year, the correlation between RBAIX and CONWX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund I Class

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с RBAIX:
RBAIX с FBALXRBAIX с PRWAXRBAIX с TBCIXRBAIX с NWQIXRBAIX с AVEFXRBAIX с PRDGXRBAIX с BWBIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FRGAXCONWX с FDFIXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с ATLAXCONWX с VTTVXCONWX с AMBFX

Доходность на риск

RBAIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBAIX
Ранг доходности на риск RBAIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBAIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBAIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBAIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBAIXCONWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.55

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.73

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.81

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

13.85

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBAIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBAIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBAIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBAIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.55

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.77

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RBAIX и CONWX

Максимальная просадка RBAIX за все время составила -25.49%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBAIX и CONWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBAIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-26.09%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-3.68%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.40%

-9.86%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-12.49%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-26.09%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.22%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.78%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.28%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RBAIX и CONWX

T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что RBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBAIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.59%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

5.16%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

6.96%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

10.19%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

11.10%

+0.45%

Сравнение комиссий RBAIX и CONWX

RBAIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBAIX и CONWX

Дивидендная доходность RBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности CONWX в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.42%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class		7.07%7.44%7.43%3.92%5.27%9.43%4.70%4.97%8.56%6.16%3.55%

Часто задаваемые вопросы

RBAIX and CONWX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBAIX has higher volatility (2.61%) compared to CONWX (1.59%). In terms of maximum drawdown, RBAIX dropped -25.49% vs CONWX's -26.09%.

CONWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBAIX и CONWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор