PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RB с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RB с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, RB returned 18.24% vs 67.39% for TQQQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности RB и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RB показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%.

RB

1 день
-0.15%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
5.39%
С начала года
7.90%
1 год
18.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RB и TQQQ

2026 (YTD)2025
RB
ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF		7.90%10.85%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.69%

Correlation

The correlation between RB and TQQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с RB:
RB с RWKRB с NVDORB с SMLLRB с JANBRB с OVSRB с EESRB с SCOW
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

RB vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RB
Ранг доходности на риск RB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RB c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.22

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
1.73

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.22

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.77

1.83

+6.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.21

5.57

+22.64

RB vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RB на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RB и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RB и TQQQ

Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-81.66%

+79.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-36.97%

+34.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-18.71%

+18.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-18.48%

+18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

12.14%

-11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RB и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) составляет 1.54%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что RB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

22.28%

-20.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

46.14%

-41.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

55.54%

-48.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

67.78%

-61.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

66.40%

-59.94%

Сравнение комиссий RB и TQQQ

RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RB и TQQQ

Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RB
ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF		2.27%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RB and TQQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to RB (1.54%). In terms of maximum drawdown, RB dropped -2.09% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 67.39% vs 18.24% for RB. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 67.39% return vs 18.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

RB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.53% for TQQQ.

RB is categorized as Defined Outcome, while TQQQ is Leveraged Equities. RB tracks Russell 2000, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.95% for TQQQ.

RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RB и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор